Basel II İlerleme Raporu yayınlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankacılık Sektörü Basel II İlerleme Raporu'nu yayımladı: "Bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğünün %50’sini oluşturan bankalar, bireysel vekonsolide bazda CRD/Basel 2’ye ilişkin strateji ve politikalarını yönetim kurullarınaonaylatarak uygulamaya koymuştur. Bankacılık sektörünün %80’i, CRD/Basel 2çalışmalarını yürütecek üst yönetimi ve birimleri oluşturmuş ayrıca, %82’si bu çalışmalarıyürütecek sorumlu personeli belirlemiştir. CRD/Basel 2’ye geçişte kurum içi yol haritalarına, sektör aktifinin %72,7’sini oluşturanbankalar büyük ölçüde, %25,9’u kısmen, %1,6’sı tam uyumlu iken, %0,1’i ise uyumsuzdur.Bankaların %92’si kredi riskinde standart yaklaşıma %50 ila %100 arasında uyum sağlarken,%73’ü içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımda ve menkul kıymetleştirmede %50’dendüşük uyum sağlamıştır. Bankaların %97’si piyasa riskinde standart yönteme uyumsağlarken, içsel ölçüm yöntemlerinde ve değerlemeye ilişkin hususlar ile spesifik riske ilişkinhususlarda bu oran %70’lere düşmektedir. Operasyonel riskte bankaların %90’ı temelgösterge yaklaşımına %75 ila %100 arasında uyum sağlarken, standart yaklaşımda %75 ila%100 arasında uyum sağlayan bankaların oranı %57’de kalmaktadır. İleri ölçümyaklaşımlarında ise bankaların %74’ü, %0 ila %25 arasında uyum sağlamışlardır. Bankaların Basel 2 konusunda temel prensipler ve operasyonel risk (ikinci yapısal blok)uyum oranlarının, ikinci yapısal bloğun diğer hususlarına sağlanan uyumdan göreceli olarakdaha az olduğu görülmektedir. İkinci yapısal bloğun temel prensipleri ve operasyonel riskeilişkin %50 ila %100 uyum düzeyi %48 civarında iken bu oran kredi, piyasa, yapısal faiz velikiditede %70’lere kadar yükselmektedir. Bununla birlikte, üçüncü yapısal blokta bankaların%80’inin %50 ila %100 arasında uyum sağladığı görülmektedir. CRD/Basel 2 ile ilgilikarşılaşılan sorunlara ve kısıtlara bakıldığında bankaların öncelikli engelinin veri eksikliğiolduğu görülmektedir. Bu kısıtları, mevzuattaki belirsizlikler ve teknolojide karşılaşılansorunlar takip etmektedir. Bankaların büyük çoğunluğunun nitelikli personel, bütçe veCRD/Basel 2’nin anlaşılamaması hususlarında sorun yaşamadığı da verilen cevaplardananlaşılmaktadır. CRD/Basel 2 ile ilgili olarak, bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğünün %50’siekonomik sermaye tahsisi uygulamasına geçmeyi planlarken, %44,4’ü ise ekonomik sermayetahsisi uygulamasını oluşturma aşamasındadır. Bankacılık sektörünün toplam aktifinin%80’inden fazlasını temsil eden 32 bankanın yapısal faiz oranı riski analizi sonuçlarını kararalma süreçlerinde kullandığı görülmektedir. Sektörün %73,3’ünü oluşturan bankalar yapısalfaiz oranı riski analizi sonuçlarını, orta ve uzun dönem stratejilerini belirleme sürecindekullanırken, yarısına yakını ise ürün fiyatlaması (aktif payı %45,4) ve yatırım/plasmankararlarının alınması sürecinde (aktif payı %41) kullandığını belirtmiştir. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün yaklaşık olarak 75%’ini oluşturan bankalarınlikidite riski analizi sonuçlarını karar alma süreçlerinde kullandığı görülmektedir. Bubankalardan toplam aktif büyüklüğün yaklaşık %68’ini temsil edenler, likidite riski analizisonuçlarını bankanın orta ve uzun dönem stratejisinin belirlenmesi sürecinde kullanırken,%41’ini temsil eden kısım ise yatırım/plasman kararlarını alma sürecinde kullanmaktadır.Üçüncü yapısal blok kapsamında bankacılık sektörünün %52,2’sinin yönetim kurulutarafından onaylanmış kamuya açıklama politikası mevcutken, %45’i konuya ilişkinplanlama ve politika oluşturulma aşamasındadır. Bankacılık sektöründe, kamuya açıklamauygulamalarının CRD/Basel 2’de öngörülen kamuya açıklama yükümlülüklerine uygunduruma getirilmesi sürecinde mali, fiziki ve beşeri kaynak yeterliliği konusunda toplam aktifbüyüklüğünün yarısından fazlasını temsil eden bankalar, kaynaklarını büyük ölçüde yeterliolarak belirtmişken, %31’i ise kaynaklarının tamamen yeterli olduğunu belirtmiştir. CRD/Basel 2’nin uygulama kapsamına ilişkin açıklama yükümlülüklerine ise, sektörün%69’u düzeyindeki bir bölümünün büyük ölçüde uyumlu olduğu, %16,2’lik bölümününkısmen uyumlu olduğu sadece %2,4’e ulaşan bölümünün uyumsuz olduğu görülmektedir.Sermaye yapısı ve sermaye yeterliliğine ilişkin olarak sektörün, %50’yi aşan bir orandabüyük ölçüde uyumlu olduğu ayrıca sermaye yeterliliği açısından %17,2 ve sermaye yapısınailişkin açıklamalarda ise %24,1 düzeyinde tam uyumlu olduğu görülmektedir.